План семинарского занятия:
1 Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
2 Российская практика оценки ликвидности.
3 Зарубежный опыт оценки ликвидности.
Вопросы для семинарского занятия:
1 Дайте понятие ликвидности и платежеспособности. В чем состоят различия между ними.
2 В чем различия между понятиями: ликвидность баланса, ликвидность банка, ликвидные активы.
3 Какие факторы могут оказывать влияние на ликвидность банка.
4 Как сопряжена ликвидность с понятиями «прибыльность» и «платежеспособность».
5 Как банк может решать проблему ликвидности.
6 Что подразумевает понятие «управление портфелем».
7 Назовите нормативы, регулирующие уровень ликвидности банка и охарактеризуйте их.
8 Какие методы измерения ликвидности применяются в зарубежной практике.
9 Проведите анализ нормативов ликвидности банков Вашего региона за период с 2000г.
14
Тренировочное задание
На основе приведенных в таблице 3 данных по коммерческому банку «Импульс» сопоставьте активы и обязательства соответствующих сроков, дайте оценку ликвидности банка и качества управления активами и пассивами.
запрос на получение кредитной истории в банке
Литература, рекомендуемая для изучения темы:
Основная:
1 О порядке регулирования деятельности банков: Инструкция Банка России от 1 октября 1997 г. №1 (с изменениями и дополнениями) //Информационно-правовая система «Консультант плюс».
2 О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций: Письмо ЦБ РФ от 27 июля 2000 г. № 139-т // Нормативные акты по банковскому делу.-2000.- №7
3 Банковское дело: Учебник/ Под ред. В.И. Колесникова. -М.: Финансы и статистика; 1999. -464 с.
4 Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М: Финансы и статистика, 1999. - 672 с.
5 Банки и банковские операции: Учебник для Вузов/Под ред. Е.Ф. Жукова. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997. - 471 с.
6 Денежное обращение и банки: Учеб.пособие /Под ред. Г.Н Белогла-зовой, Г.В. Толоконцевой. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 272 с.
7 Иванов В.В. Анализ надежности банка: Практическое пособие - М: Русская деловая литература, 1996.-50с.
запрос на получение кредитной истории в банке
8 Маркова О.М. Сахарова Л.С. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. -288 с.
Дополнительная:
1 Общая теория денег и кредита: Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 304 с.
2 Кулаков А.Е. Определение суммы недостатка (избытка) ресурсов по модели ликвидности// Финансы и кредит.-2002.-№ 1.-С.19-23
3 Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер с англ. - М: Дело, 1997.575с.
4 Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческих банках. - М: Ин-фра-М, 1995. - 272 с.
1.3 Услуги и операции коммерческого банка
1.3.1 Депозитные операции коммерческих банков
План семинарского занятия:
1 Привлеченные ресурсы коммерческого банка.
2 Особенности депозитных счетов (вкладов) и их многообразие.
запрос на получение кредитной истории в банке
3 Порядок открытия депозитов (вкладов), начисления дохода и совершения операций по ним.
15
Таблица 3 - Активы и обязательства банка «Импульс»
Млн. р.
Показатели Всего В том числе сроком
до вос- требо- вания 1 день от 2 до 7 дней от 8 до 30 дней от 30 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 1 года свыше 1 года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пассив - всего 975,0 106,2 43,1 38,0 242,4 183,3 21,0 - 141,0
Депозиты до востребования, 138,7 98,2 - - - - - - -
в том числе стабильная часть 40,5 - - - - - - - 40,5
Срочные депозиты 423,5 - 27,3 5,5 135,4 159,3 16,0 - -
МБК 245,8 - 105,8 47,5 92,5 - - - -
Вклады физических лиц 43,5 3,2 10,0 5,0 12,0 8,0 5,0 - -
Собственный капитал 100,5 - - - - - - - 100,5
Кредиторская задолженность 23,3 4,8 - 2,5 16,0 - - - -
Актив - всего 975,0 195,4 185,7 99,3 165,8 147,2 - 5,8 135,8
Кредиты коммерческим предприятиям и предпринимателям 330,4 32,2 105,3 40,0 13,3 93,8 - 5,8 -
|
