Весьма ценным представляется метод дисконтирования экономических показателей (прибыли, дохода и т.п.), относящихся к различным моментам или интервалам времени. Особенно актуально использование этого метода в условиях высокой инфляции.
Что касается ограничений, накладываемых на переменные в рассмотренных моделях, то здесь наблюдаются наибольшие различия в подходах авторов этих моделей. В большинстве моделей количество ограничений невелико и явно недостаточно для реалистичного моделирования поведения банка. Пожалуй, только упомянутые модели У. Беазера, К. Коэна -Ф. Хаммера и Н. Сандерленда содержат достаточно полные наборы ограничений, представляющие практический интерес. Однако и между последними тремя моделями в отношении ограничений имеются значительные различия.
Так, модель У. Беазера - статическая (в отличие от моделей К. Коэна - Ф. Хаммера и Н. Сандерленда), и в ней полностью отсутствуют динамические (межпериодные) ограничения. Существенно различаются также юридические ограничения, основанные на банковском законодательстве соответствующих стран (США - для моделей У. Беазера и К. Коэна - Ф. Хаммера, Швейцарии - для модели Н. Сандерленда).
вуз банк кредитная история
Формирование ограничений модели - один из наиболее творческих этапов моделирования финансово-экономической деятельности банка, так как ограничения представляют собой систему уравнений и неравенств, описывающих как состояние и поведение банка, так и цели его деятельности (цели, для которых трудно или невозможно сформулировать целевую функцию в явном виде).
Среди отечественных трудов по данной проблеме прежде всего следует отметить работу [22]. В ней дано комплексное освещение проблемы моделирования банковской деятельности и предложена собственная оптимизационная модель на основе портфельного подхода к активам и пассивам коммерческого банка. В модели используется достаточно простая максимизируемая скалярная целевая функция - валовая прибыль за один интервал времени для бесфилиального банка. В качестве ограничений взяты экономические нормативы деятельности банка. Приведены результаты решения оптимизационной задачи на ПЭВМ с помощью общедоступного программного средства - блока оптимизации ("Solver") табличного редактора Excel. Интересно, что авторы применяют портфельный подход и к проблеме оптимального управления ресурсами небанковских финансовых институтов - страховых компаний и негосудар-
вуз банк кредитная история
ственных пенсионных фондов (НПФ), что свидетельствует об универсальности данного подхода. Предложенный подход может быть применен также и к отдельным филиалам банка, однако при этом нужно учитывать, что филиалы не являются юридическими лицами, не имеют уставного фонда, поэтому ограничения оптимизационной задачи для определенного филиала должны основываться на соответствующих внутренних нормативах данного банка [20].
Заслуживает внимания также пример оригинальной отечественной оптимизационной динамической модели банка [23]. Эта модель базируется на решении задачи оптимального управления в непрерывном времени с максимизируемым функционалом, выражающим суммарную полезность распределяемой прибыли (дивидендных выплат) за период планирования. Количество управляемых переменных рассматриваемой модели очень невелико, поэтому данная модель в исходном виде малопригодна для непосредственного решения практических задач планирования активных и пассивных операций реального банка. Однако подход к моделированию банковской деятельности на основе аппарата теории оптимального управления представляется весьма интересным и перспективным, учитывая достаточно успешный опыт применения этого подхода при решении задач расчета оптимальной траектории движения сложных управляемых систем технической природы.
вуз банк кредитная история
Ряд работ посвящен управлению активами и пассивами коммерческого банка [1, 24, 25].
Наиболее разработанными и распространенными методами управления активами и пассивами (УАП) в банковской практике в настоящее время являются метод управления GAP и метод управления временным промежутком.
|
