ждому критерию. Кроме того, метод последовательных уступок может применяться при большом числе критериев.
Основным теоретическим недостатком данного метода является то, что на каждом шаге происходит сравнение лишь двух критериев, что не дает возможности ЛПР оценить возможности компромисса между несколькими критериями сразу. Однако на практике это не столь важно, так как в реальной ситуации ищут, как правило, не оптимальное, но "достаточно хорошее" решение. Третьим недостатком является сложность выбора и обоснования величин уступок по отдельным критериям, так как величины уступок не соизмеримы между собой ввиду различной экономической сущности разных критериев. Однако этот недостаток можно устранить применением нормализации критериев.
Главный же недостаток - невозможность рассмотреть варианты возможного компромисса сразу между несколькими критериями.
2.4 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
При построении модели финансовой устойчивости банка в системе страхования вкладов учитывались требования Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", указания Банка России № 1379-У от 16 января 2004 г. "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов", инструкции Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И, а также были сформулированы следующие основные требования:
связной банк кредитная история
- наиболее полный учет различных целей банковской деятельности;
- модель должна формулировать конкретные рекомендации по распределению временно свободных средств, т.е. являться моделью тактического управления активами;
- удобство практической программной реализации.
По своей экономической сущности рассматриваемая задача является многокритериальной, которая в общем виде может быть сформулирована следующим образом: пусть задано L критериев качества работы банка
P = f (X), i = 1L x e X ,
где x = (xj, x2,..., xn)- вектор варьируемых параметров-вложений банка в различные активы, приносящие доходы; X = { x I gj (x) > 0, j = 1,m } - допустимое замкнутое множество варьируемых параметров; f, gj -некоторые функции x.
связной банк кредитная история
Тогда задача оптимизации сводится к определению вектора оптимальных параметров x0 e X такого,
что
Pi (x0) = opt Pi (x); i = CL . (1)
Задача (1) является задачей оптимизации по векторному критерию P = (P1, P2,..., PL), для которой характерна неопределенность целей, т.е. невозможность в большинстве случаев одновременно максимизировать (минимизировать) все компоненты векторного критерия [3 0]. Неопределенность целей требует привлечения дополнительных гипотез для того, чтобы однозначно сформулировать приоритеты. Поэтому при решении указанных задач неформальные методы, представления здравого смысла играют не меньшую роль, чем формальный математический аппарат. В связи с этим решение задачи (1) целесообразно проводить в два этапа:
связной банк кредитная история
1 Построение множества Парето (формальный этап).
2 Выбор оптимального решения на множестве Парето (неформальный этап).
Точка x принадлежит множеству Парето (является эффективной, оптимальной по Парето), если во всем допустимом множестве X не найдется другой точки x1, для которой в системе неравенств
fi (*) < fi (x), i = 1, L
(2)
хотя бы одно неравенство строгое.
Построение множества Парето позволяет исключить из анализа заведомо худшие варианты решений, проанализировать, например, влияние уменьшения (увеличения) одного из показателей на значения других.
Второй этап решения задачи векторной оптимизации обычно осуществляется с помощью экспертных оценок специалистов банка.
Для обеспечения финансовой устойчивости банка в системе страхования вкладов целесообразно использовать в качестве критериев следующие группы показателей оценки [26]:
а) капитала;
б) активов;
в) качества управления банком, его операциями и рисками;
г) доходности;
|
