кредитная история дельта банк
Системные составляющие показателей суммарного финансового риска, обусловленные корреляцией линейных коэффициентов изменения доходностей видов активов и стоимостей привлечения видов пассивов, пренебрежимо малы по сравнению с другими составляющими и могут не включаться в модель. Для максимально возможного абсолютного финансового риска суммарных активов и суммарных пассивов 5max при условии равенства составляющих финансовых рисков по всем видам активов и пассивов банка, а также при условии равенства их долей необходимое число видов активов и пассивов п при их группировке определяется как ближайшее большее целое к корню уравнения: n + log2n = 2 1og2 (2 5max /8доп), где 8доп- предельно допустимый абсолютный финансовый риск показателя эффективности работы банка на предстоящий месяц.
В реальных условиях, характеризующихся высокой разницей в финансовых рисках составляющих видов активов и пассивов и их долях, для достижения предельно допустимого абсолютного процентного риска показателя эффективности работы банка 8доп, необходимое число видов активов и пассивов
кредитная история дельта банк
увеличивается в два-три раза.
Для решения всего комплекса задач, связанных с синтезом структуры активов и пассивов банка, включая прогнозирование показателей эффективности его работы на предстоящий месяц, необходимое число видов активов и пассивов при их группировке (число субпортфелей) должно составлять 30 - 35. Низкая управляемость активами и пассивами, проявляющаяся в невозможности в большинстве случаев точного достижения их оптимальных значений, а лишь в возможности изменения их в оптимальном направлении (увеличение или уменьшение доли), снижает требование к точности моделей показателей эффективности работы. В этом случае вполне достаточно иметь группировку из 12 - 15 видов активов и пассивов.
В [24] описана методика формирования и управления структурой активов-пассивов банка, которая является сводом "правил игры" и средне- и долгосрочных принципов, которые могут быть рекомендованы банку при управлении структурой активов-пассивов.
кредитная история дельта банк
В данной работе изложены концепции и методики управления активно-пассивными операциями банка:
> методика фондирования;
> концепция формирования портфелей активов-пассивов банка;
> методические аспекты управления портфелями активов-пассивов банка;
> методика оценки прибыльности консервативного портфеля активно-пассивных операций банка;
> методика оценки чистой процентной маржи банка при операциях с ресурсно "закрытыми" схемами.
Предложенные концепции и методики управления активно-пассивными операциями:
- идеологически просты и логически целостны;
- основаны на системном подходе к управлению активами-пассивами банка и учитывают реальный (в том числе западный) опыт.
Основной недостаток предложенных методик - высокая вычислительная сложность их реализации.
Изложенные в [24] концепции и методики управления активно-пассивными операциями позволяют улучшить принципы средне- и долгосрочного управления активами.
кредитная история дельта банк
В [25] разработана модель оптимального управления активами коммерческого банка. В работе предлагается частная модель, в которой рассматривается оптимальное управление активами коммерческого банка. В качестве критериев модели используются критерии доходности и критерии надежности. Критерий доходности банка определяется как расчетная взвешенная доходность активов:
Xxх di ВД = —ь ,
Аб
где xi - объем вложений в актив; di - среднегодовая доходность вложений в актив i.
Так как надежность коммерческого банка определяется показателями достаточности капитала и ликвидности, то в качестве показателя достаточности капитала используется соответствующий норматив Банка России Н1, в качестве показателей ликвидности - нормативы Н2, Н3, Н5. [25] Кроме этого, в качестве критериев надежности используются показатели рейтинговой система Кромонова. При этом на критерии накладываются ограничения в соответствии с инструкцией Банка России [25].
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: olesyaya (20.09.2015)
| Автор: Администратор
|
| Просмотров: 138
| Рейтинг: 0.0/0 |
