Как правило, на начальном этапе построения системы оптимизации рисков банк формирует систему (ограничений) лимитов, которая определяется тремя компонентами: размером риска,
длительностью периода воздействия, вероятностью наступления отрицательного события. Учет временной составляющей риска требует дифференцированного подхода к формированию лимитов на однотипные операции различной длительности. Следовательно, система лимитов банка должна быть структурирована по:
• контрагентам;
• видам операций;
• срочности операций.
Считается, что в целом более детализированная структура ограничений полнее учитывает риски, которые принимает на себя банк. Однако чрезмерная детализация может сделать такую структуру громоздкой и нежизненоспособной [16].
Таким образом, определение состава показателей,
характеризующих банковские риски, является лишь одной из составляющих оптимальной системы оптимизации банковских рисков в коммерческом банке.
Другим важным направлением оптимизации банковских рисков является определение общего уровня риска, отражающего максимально возможную степень риска для банка.
какие банки предоставляют кредитную историю
Данное направление позволяет оценить общую вероятность получения убытков или прибыли при осуществлении функций банком, а также принять немедленное оптимальное практическое решение в конкретной ситуации.
Чтобы определить степень допустимости общего размера риска банка необходимо внутренние риски скорректировать на внешние. В результате получаем следующую расчетную формулу общего риска банка
H = Р1 + Р2 + Р3 + ••• + Рn E
К
(17)
где Н - степень допустимости общего риска банка; Р - риски банка по i-м операциям или взвешенные с учетом риска активы (i = 1, 2, ... , n); Е - риски страны; К - капитал банка.
В основу оценки взяты следующие критерии:
Н = 0 - 5 - низкий уровень риска;
Н = 5 - 10 - средний уровень риска;
Н = 10 - высокий уровень риска.
Показатель общего риска отражает максимально допустимую степень риска вложений и их возможного обесценения за определенный период, после чего следует крах банка, если Н
какие банки предоставляют кредитную историю
> 10. Если, например, Н = 2, то банк некоторое время может не контролировать свои риски, а обратить внимание на более целесообразное построение отношений с клиентами, а также на расчет риска кредитования конкретного заемщика.
Для российских коммерческих банков Центральным банком России Инструкцией № 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" [5] разработаны коэффициенты рисков для различных групп активов банка в зависимости от степени риска вложений и их возможного обесценения, которые приведены в табл. 5.
Взвешивание активов по степени риска производится путем умножения остатка (сумм остатков) средств на соответствующем балансовом счете (счетах) или его (их) части на коэффициент риска (в процентах), деленный на 100 %.
какие банки предоставляют кредитную историю
Таким образом, на общий уровень банковского риска влияет модифицирование структуры активов банка путем определения наиболее выгодных решений для банка и формирование достаточной величины капитала. Поставленную задачу предполагается решать с помощью математических моделей оптимального распределения временно свободных денежных средств с целью максимизации доходности банка и минимизации риска (максимизация надежности). Так как при правильно разработанной стратегии банка коэффициент риска должен быть минимален, то рассчитав вероятность общих потерь банк может либо отклонить, либо осуществить планируемую операцию.
5 Группировка активов банка в зависимости от коэффициента риска
Активы банка Коэффици ент риска, %
1 2
I группа
• средства на корреспондентском и депозитном
счетах в Банке России; 0
• обязательные резервы, перечисленные в Банк России; 0
• средства банков, депонированные для расчетов
|
