В целях дальнейшего исследования банковских рисков считаем правомочным предложить следующую классификацию банковских рисков (рис. 5).
Согласно этой классификации банковские риски по источнику возникновения подразделяются на внутренние и внешние. Деление рисков на данные две основополагающие группы является одной из важных предпосылок теории управления рисками.
Внутренние банковские риски зависят от деятельности конкретного банка. Их отрицательные последствия в значительной мере можно предотвратить за счет эффективного управления банковскими рисками.
Таким образом, внутренние банковские риски можно подразделить на риски в основной и вспомогательной деятельности банка.
Риски во вспомогательной деятельности банка представляют собой систему организационно-технических, маркетинговых и учетно-операционных рисков, которые влияют на осуществление основных банковских операций.
Риски в основной деятельности банка возникают при осуществлении им основных функций. Данные риски можно подразделить по характеру учета на забалансовые и балансовые.
банки выдающие кредиты без проверки кредитной истории
Балансовые риски представляют собой важную часть всех банковских рисков, так как в своей совокупности они влияют на финансовую устойчивость, ликвидность банка. Балансовые риски можно систематизировать по двум основным элементам: видам операций и приемам управления. К группе балансовых рисков, которые подразделяются по принципу приемов управления и контролю над основной деятельностью банка относятся и риски, связанные со спецификой клиентов. Данные риски влияют на
политику банка в формировании кредитного портфеля, осуществления расчетных операций и многих других факторов, которые в результате деятельности банка влияют на структуру баланса.
Кроме того, балансовые риски по видам операций подразделяются на риски активных и пассивных операций, осуществления расчетов. Риски активных операций связаны с размещением банковских ресурсов. Они подразделяются на риски конкретных видов операций: кредитных, лизинговых, факторинговых и т.д.
банки выдающие кредиты без проверки кредитной истории
Риски пассивных операций связаны с формированием ресурсов банка: за счет собственных, привлеченных и эмитированных средств.
Риски осуществления расчетов можно подразделить на риски, связанные с обслуживанием клиентов банка и риски по межбанковским расчетам (риск выбора партнера, риск повышенной затратности и др.).
Характер осуществления основной банковской деятельности, комплекс операций влияют на организационнотехническую структуру банка, требуемый уровень квалификации персонала и на другие факторы вспомогательной деятельности. Поэтому риски, связанные с основной деятельностью банка косвенно влияют на риски во вспомогательной деятельности.
Для оценки финансовой стабильности и надежности банка приходится использовать показатели не только внутренних рисков, управляемости банка, внутреннего операционного риска, но также внешние риски, которые возникают при осуществлении операций с конкретным заемщиком.
банки выдающие кредиты без проверки кредитной истории
Эти риски неподвластны отдельным банкам, даже обладающим очень высокой ликвидностью и отлаженной структурой активов и пассивов. По сути это есть кризис каких-либо значимых систем для страны (международный кризис, государственных финансов, основных отраслей промышленности), которые влекут кризис банковской системы, массовые изъятия средств вкладчиками, вывоз капитала. Управлять такого рода внешним риском необходимо совместно Правительству, Центральному банку, АРКО и коммерческим банкам. Здесь четко вырисовывается ситуация, согласно которой на макроэкономическом уровне внешние риски зависят от деятельности коммерческих банков.
На микроуровне внешние риски не зависят от деятельности конкретного банка, но влияют на показатели внутренних рисков.
Внешние риски следует подразделить на три основные группы: геополитический риск, риски форс-мажорных обстоятельств и конкурентные риски.
|
