где L {x]m < z} функция, принимающая значение 1, если x]m < z, и 0 - в противном случае (z - аргумент, изменяющийся с некоторым шагом). Тогда искомая величина Т, характеризующая степень однородности (схожести) выборок будет определяться равенством
где щ, n2 - количество банков в группах платежеспособных и неплатежеспособных.
Чем Т ближе к 0, тем выборки однороднее, а чем больше отличается от 0, тем выборки менее идентичны. В качестве критического значения Т, при превышении которого выборки разумно считать неоднородными, а характеристику значимой, рекомендуется взять Т = 1,22. Таким образом, на первом этапе из всего множества характеристик в качестве значимых выбираются те, чьи выборки в группах надежных и ненадежных банков неидентичны (Т > 1,22). На втором этапе необходимо оценить пороговые значения значимых характеристик работы банка, то есть выявить области их допустимых изменений.
Как правило, область допустимых изменений задается числом, таким, что если значение характеристики лежит выше (ниже) данного числа, то вероятность благополучного состояния соответствующего банка выше, чем неблагополучного, и наоборот. Данный принцип в статистике формализуется с помощью метода классификации на основе "отношения правдоподобия".
банки перми без кредитной истории
В нашем случае используется его модификация, основанная на анализе эмпирических функций распределений. На их основе строится новая специальная функция, равная их разности:
G (z) = Fj( z) - F2( z).
Далее строится график данной функции, сглаженный тем или иным способом (например, методом скользящего среднего), и на нем четко разделяются области монотонного роста и падения. При этом область монотонного роста является областью допустимых значений характеристики, а монотонного падения - недопустимых.
Таким образом, в результате применения метода Буздалина мы можем получить оценку значений показателей, отделяющих зону надежности банка от ненадежности. После этого возможно применение метода главного критерия. Однако методу главного критерия присущ ряд фундаментальных недостатков. Прежде всего, данный метод значительно упрощает структуру исходной задачи, не учитывает разницу в значениях критериев, переведенных в разряд ограничений. Классификация банков на надежные и ненадежные является достаточно грубой и не учитывает различных оттенков надежности, запаса прочности в тех или иных ситуациях. Кроме того, достаточно трудной задачей является формулирование ограничений на значения менее важных критериев. Если задать слишком низкие ограничения, то полученная точка не обязательно будет Парето-оптимальной (в случае, если целевая функция имеет несколько экстремумов), а если слишком высокие, то значение целевой функции (главного критерия) в полученной точке будет слишком низким по сравнению с его абсолютно достижимым максимумом (без учета ограничений на другие критерии).
банки перми без кредитной истории
банки перми без кредитной истории
Поэтому в настоящее время метод главного критерия можно признать устаревшим и малоэффективным.
Метод лексикографической оптимизации применяется в случае, когда критерии четко ранжированы по приоритету, причем каждый следующий критерий абсолютно менее важен, чем предыдущий, т.е. уступка по первому критерию не компенсируется никаким приращением по другому [27]. Данный метод сводит решение многокритериальной задачи к ряду однокритериальных, когда вначале оптимизируется первый критерий, далее - второй при условии, что значение первого остается максимальным, и т.д.
Очевидно, что в нашем случае такое строгое и однозначное упорядочение критериев является абсолютно невозможным, поскольку все показатели финансовой устойчивости банка имеют достаточно большое значение.
Невозможность применения метода лексикографической оптимизации при решении задачи оптимального управления активами подтверждается полным отсутствием предложений по его применению в данной сфере.
|
