Вид используемых в анализируемых оптимизационных моделях целевых функций определяется целями деятельности банка, которые, по мнению авторов моделей, банк стремится достигнуть, а также условиями, в которых банк находится [20].
Все многообразие конкретных целевых функций моделей банка можно свести к трем основным группам, соответствующим наиболее важным целям банка, - увеличению прибыли, росту собственного капитала банка и уменьшению риска (если рассматриваются ситуации риска).
Практически в любой работе присутствует целевая функция, характеризующая величину прибыли (абсолютной, относительной, детерминированной, ожидаемой, за один интервал или за весь плановый период, дисконтированной или недисконтированной и т.д.) или дохода.
Целевая функция, характеризующая величину собственного или акционерного капитала банка в конце планового периода, в явном виде используется довольно редко. Что касается ситуации риска, то для количественного описания риска специальная целевая функция, как правило, не формируется.
банки не проверяющие кредитную историю спб
По степени общности анализируемые модели естественно разделить на общие и частные. В первых учитываются (с той или иной степенью детализации) все основные аспекты деятельности банка (виды операций, ресурсов, результатов), моделируется поведение (объем и структура) обеих частей банковского баланса (активов и пассивов), во вторых - исследуются отдельные аспекты банковской деятельности.
Рассмотренные выше работы имеют дело в основном с общими моделями деятельности банка. Кроме этих работ имеется большое количество публикаций, авторы которых предлагают частные экономикоматематические модели, относящиеся к тем или иным специфическим сторонам деятельности коммерческого банка [20].
Среди частных моделей можно выделить следующие наиболее интересные модели [20]:
- управления запасами (резервами) денежной наличности банка;
- распределения активов (формирования оптимального портфеля активов) банка;
- управления банковским портфелем облигаций и других твердопроцентных ценных бумаг;
банки не проверяющие кредитную историю спб
- определения оптимальной величины собственного капитала (через показатель "финансового рычага" (leverage), т.е. отношения суммы активов банка к его капиталу);
- управления пассивами банка.
При всем многообразии типов и видов оптимизационных моделей деятельности коммерческого банка предлагаемые их авторами подходы к решению соответствующих оптимизационных задач можно свести только к двум группам методов - методам линейного либо нелинейного программирования.
Среди моделей первой группы наиболее детальными и обоснованными можно считать модели У. Беазера, К. Коэна - Ф. Хаммера и Н. Сандерленда.
Среди нелинейных моделей банка наибольшего внимания заслуживают модели Дж. Тобина, М. Кирспела, У. Гроша, М. Клейна, Р. Портера.
Количественные результаты решения оптимизационных задач приводятся только в работах У. Беазе-ра и Н. Сандерленда. В остальных работах количественные результаты моделирования либо совсем не приводятся, либо их авторы ограничиваются отдельными иллюстративными примерами.
банки не проверяющие кредитную историю спб
На основе анализа рассмотренных публикаций можно сделать вывод о том, что для практического использования к настоящему времени наиболее пригодны модели, основанные на применении методов линейного программирования.
Относительно возможности применения рассмотренных моделей при разработке моделей деятельности российских коммерческих банков можно сказать следующее.
Представляется правомерным использовать, как и в большинстве упомянутых моделей, в качестве управляемых переменных величины объемов статей активов и пассивов банка, а в качестве экзогенных переменных - уровни процентных ставок по соответствующим активам и пассивам.
Обоснованно также использование векторной целевой функции, компонентами которой являются частные критерии, например, "прибыль", "риск", "собственный капитал" и т.д.
|
