1) формирование классификации банковских рисков, отвечающей особенностям выполняемых банком операций и услуг;
2) выявление показателей, характеризующих отдельные виды банковских рисков;
3) определение общего уровня риска, отражающего максимально возможную степень риска для банка;
4) упрощение интерпретации цифровой информации банка с целью принятия своевременного и корректного решения.
Все перечисленные компоненты представляют собой основные приемы, с помощью которых можно в той или иной степени оптимизировать банковские риски. Естественно, система оптимизации банковских рисков является открытой, поскольку процессы поиска наиболее эффективных приемов находятся в постоянной динамике.
При таком системном подходе, проблемы, связанные с функционированием компонентов системы оптимизации банковских рисков, рассматриваются в контексте проблем всей системы в целом, что обеспечивает целостный подход к их решению и более высокую обоснованность рекомендаций. Система оптимизации банковских рисков является составной частью риск-менеджмента и служит базой для планирования банковской деятельности, управления финансовыми потоками и банковскими рисками.
банк кредитных историй рф
Перечисленные компоненты системы оптимизации банковских рисков нуждаются в более подробном освещении.
Формирование оптимальной классификации банковских рисков (данный аспект был подробно изучен в предыдущей главе) позволяет банку выявить систему банковских рисков, учитывающую специфику занимаемого банком сегмента рынка банковских услуг - клиентской базы, круга выполняемых операций, размера собственного капитала и активов коммерческого банка. Оптимальная систематизация банковских рисков должна соответствовать российской практике контроля за ними и реальному экономическому положению в стране.
Определение состава показателей, характеризующих банковские риски, с целью их оптимизации, на данный момент тоже остается весьма актуальным. На начальном этапе построения системы оптимизации банковских рисков практически невозможно сразу установить контроль за большим количеством параметров. Поэтому необходимо определять ограниченное количество контролируемых показателей, однако они должны быть подобраны таким образом, чтобы руководство
банк кредитных историй рф
банка могло эффективно отслеживать уровень принимаемых банком рисков по основным позициям. Например, определение кредитного риска не является достаточным при помощи следующего выражения
d = (S - R)/S, (16)
где d - кредитный риск; S - суммарная задолженность на расчетную дату; R - резерв на возможные потери по ссудам.
Охарактеризовать кредитный риск дополнительно можно рассчитав риск концентрации кредитов, предоставленных крупнейшим заемщикам банка, а также коэффициенты качества активов (отношение убытков по ссудам к среднему размеру задолженности по ним или общей сумме ссуд).
банк кредитных историй рф
Для корректного выбора состава показателей, характеризующих банковские риски необходимо:
• подробно изучить существующие методы оценки определенного вида банковского риска;
• проанализировать их преимущества и недостатки;
• проанализировать применимость методов оценки рисков в современных банковских условиях.
Практическая реализация того или иного варианта расчета банковского риска должна соответствовать
наличию соответствующего программного обеспечения и базы данных, уровня квалификации работников и других факторов.
Следует учитывать, что результаты, полученные при применении различных методов оценки определенного риска, могут различаться между собой, и, поэтому не могут служить окончательным аргументом при принятии решений по управлению банковскими рисками (они служат лишь одним из таких аргументов). Опыт и интуиция сотрудников, принимающих решение в области определенного риска, могут быть более существенными, чем наличие точных и общепризнанных методов измерения риска.
|
