• средства на корреспондентских и депозитных
счетах в драгоценных металлах в банках-резидентах РФ и в банках-нерезидентах стран, не входящих в число "группы развитых стран" 70
• V группа все прочие активы банка 100
Данный способ оптимизации банковских рисков прост в расчетах, однако, он имеет целый ряд недостатков: может использоваться только в головных банках, которые обладают собственным капиталом (в филиальной сети может быть реализован только при некоторых поправках и изменениях); не учитывает внебалансовые риски, а также
не показывает риск ликвидности во времени. Данное направление следует дополнять другими способами выявления оптимальных рисков.
В настоящее время первостепенными становятся вопросы применения современных математических методов в решении задач по оптимальному управлению рисками активных операций. Сущность данных методов состоит в оптимизации структуры активов, исходя из какого-либо одного критерия или нескольких критериев, характеризующих уровень банковского риска.
банк кредитных историй пермь
В общем виде такая задача может быть сформулирована следующим образом:
пусть P = f (x) - один из критериев качества работы банка;
x е X ;
x = (Х1, x2,..., xn) - вектор варьируемых параметров - вложений банка в различные активы, приносящие доходы;
X = {x|gy- (x") > 0, j = 1, m } - допустимое замкнутое множество варьируемых параметров;
f - некоторая функция x .
Задача оптимизации сводится к определению вектора оптимальных параметров x0 е X такого, что
f (xэ) = opt f (x). (18)
Решение задачи позволяет максимизировать (минимизировать) один из критериев качества работы банка, при этом значения других критериев должны быть не хуже их допустимых величин. Однако, на практике объективно возникает потребность одновременно оптимизировать все критерии, решить данную задачу можно с помощью векторной оптимизации [20].
Описанные методики, которые приведены в монографии "Управление активами банка на основе оптимизационных методов" В. В. Тена, Б. И. Герасимова и А. В. Докукина, можно считать универсальными и гибкими. С их помощью банки могут достигать приемлемых компромиссных решений задачи оптимизации различных коэффициентов. Наиболее важным достоинством предлагаемых методик является их реализация в общедоступной среде электронных таблиц Exsel. Они могут быть легко изменены самим пользователем-экономистом без участия специалиста-программиста (ведь методики, описанные с помощью специализированных программных языков сильно подвержены неточностям, несоответствиям правильных вычислений, решений определенных задач). Однако следует не забывать, что данные методики представляют собой только один из элементов системы оптимизации банковских рисков.
банк кредитных историй пермь
Следующим компонентом оптимизации банковских рисков является упрощение отражения цифровой информации банка с целью принятия своевременного и корректного решения.
банк кредитных историй пермь
В последнее время особый интерес представляет графическая интерпретация данных
банка, позволяющая выявить недостатки финансового состояния банка и принимаемые на себя риски. Поэтому данное направление рассмотрим более подробно в следующем подразделе.
В заключение следует отметить, что перечисленные приемы системы оптимизации банковских рисков позволяют в той или иной мере реализовать основную стратегию банка: определить то отдельное множество решений из всех потенциально возможных, которые обеспечат банку получение максимальной средней прибыли или минимального уровня риска. Кроме того, рассмотренные направления предоставляют возможность:
• определять реальную количественную меру банковского риска,
• оценивать и сравнивать последствия и целесообразность тех или иных банковских операций,
• формализовать и накапливать опыт банка по изучению банковских рисков,
• уменьшать степени неопределенности знаний о рисках объекта исследований и результатах его использования,
|
