• По возможности страхования финансовые риски подразделяются также на две группы:
- страхуемый банковский риск. К ним относятся риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего страхования соответствующим страховым организациям (в соответствии с номенклатурой банковских рисков, принимаемых ими к страхованию);
- нестрахуемый банковский риск. К ним относятся те их виды, по которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов на страховом рынке.
Состав рисков этих рассматриваемых двух групп очень подвижен и связан не только с возможностью их прогнозирования, но и с эффективностью осуществления отдельных видов страховых операций в конкретных экономических условиях при сложившихся формах государственного регулирования страховой деятельности.
Данный подход к систематизации рисков, основанный на определении ряда элементов классификации, широко используется в банковской практике. Заметим, что использование такой классификации затруднено ее громоздкостью, наличием нескольких "иерархических деревьев", а также поверхностным рассмотрением степени воздействия банка на уровень принимаемого им риска.
банк кредитных историй омск
Собственные варианты классификации рисков предложены в работах В. Т. Севрук, М. И. Баканова, И. О. Спицина и О. Я. Спицина, И. Т. Балабанова, Н. Э. Соколинской и других авторов. Однако перечисленные варианты классификации рисков не лишены явных несоответствий.
На рис. 4 представлена классификация, предложенная Н. Э. Соколинской [43].
Здесь представляется необоснованным внесение стратегического риска в группу балансовых рисков при том, что автором предусмотрена группа рисков финансовых услуг, а также внесение в классификацию рыночного риска и риска по формированию депозитов наравне с традиционными финансовыми банковскими рисками, так как последние являются составляющими первых двух видов. Выделенные внешние риски также являются взаимопроникающими.
Рис. 4 Классификация банковских рисков, предлагаемая Н. Э. Соколинской
Выгодно отличается логической стройностью, имея при этом много общего с предыдущей классификацией, система банковских рисков в работе М. Е. Озиус и Б. Х. Путнам (табл. 2).
банк кредитных историй омск
Однако, авторы упустили из вида чрезвычайно важный фактор возникновения внутренних банковских рисков - систему организации и персонал банка, в группе балансовых финансовых рисков не нашли отражение риски по различным банковским операциям, качества управления активами и пассивами, адекватности капитала банка и его структуры, также отсутствует группировка внешних рисков по дополнительным; следовательно, признавая исследовательскую ценность данного подхода, мы не можем считать его комплексным, а, значит, отвечающим требованиям оптимальности.
банк кредитных историй омск
2 Классификация банковских рисков М. Е. Озиус, Б. Х. Путнам
• кредитный; • риск ликвидности;
• процентный; • риск структуры капитала
• по финансовым гарантиям; • по финансовым услугам или по торговле финансовыми инструментами (аккредитивам, опционам); • по инвестиционной деятельности (сделкам с ценными бумагами)
• операционные; • технологические; • риски инноваций; • стратегические
• макроэкономические; • конкурентные; • законодательные
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в проанализированных работах различаются понятия рисков, их иерархия, разделение на внешние и внутренние. Это усугубляется тем, что предложенные классификации сейчас в основном не отвечают российской практике управления рисками. Следовательно, классификации банковских рисков должны постоянно усовершенствоваться, изменяться в зависимости от развития рыночных отношений, повышения качества обслуживания клиентов, применения новых информационных технологий в организации деятельности банковских структур.
|
